Modelo de tarificación para el producto de financieras en seguros del ramo de automóviles

Se presenta una metodología para el cálculo de la prima de riesgo en seguros de automóvil es asociados a créditos automotrices, cuya vigencia depende del plazo del financiamiento. Con baseen la experiencia de seis años de una cartera de una financiera, se identifican las distribuciones defrecuencia (Poisson) y severidad (Gamma), se analiza el efecto de valores extremos, se incorporan lainflación y la tasa libre de riesgo mediante triángulos de desarrollo con Chain-Ladder, se estiman tasasde cancelación y se forman grupos homogéneos de riesgo mediante agrupamiento jerárquico. La prima de riesgo se obtiene con modelos lineales generalizados con efectos fijos y mixtos por cobertura, y su prueba de suficiencia global resulta del 91.2 %, conforme a los estándares de práctica actuarial de laCircular Única de Seguros y de Fianzas.

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