Modelos multiestado para productos sin experiencia propia

Este artículo propone un método para estimar matrices multiestado cuando un productocarece de experiencia propia. La metodología combina reparametrización proporcional, diagnóstico deidentificación y credibilidad de Bühlmann-Straub. El diagnóstico determina qué parámetros puedencalibrarse y cuáles deben regularizarse o someterse a escenarios. Una aplicación hipotecaria muestralos problemas derivados de señales agregadas prácticamente redundantes, mientras que otra apli-cación en invalidez muestra su extensión a otro modelo multiestado. En conjunto, se obtiene unametodología auditable para construir matrices de transición ante la ausencia de experiencia propia.

El video resumen de este artículo está disponible aquí.