Revista Actuarios Trabajando – Vol. 19
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Políticas Editoriales de la Revista Mexicana de Investigación Actuarial Aplicada Actuarios Trabajando
Comité Editorial de Actuarios Trabajando
Este escrito suscribe las políticas a las que deberán someterse quienes deseen publicar sus trabajos en esta revista. Asimismo, se trata de una actualización de las publicadas por el Comité deInvestigación y Docencia del CONAC (2020)
Vox Populi
El cambio de variable en un mundo arcaico
Jimena Bernal Ledezma
En los últimos años, la profesión actuarial en México ha experimentado una transformación demográfica caracterizada por un incremento continuo en la participación de las mujeres tanto en la formación académica como en el mercado laboral. Sin embargo, la paridad en el ingreso a la disciplina no se ha traducido de manera homogénea en una equidad en las oportunidades de desarrollo profesional.Un factor determinante en esta discrepancia es la asimetría en la distribución de las labores de cuidado y las responsabilidades familiares no remuneradas, las cuales suelen recaer de forma desproporcionada en la población femenina.
Actuarios Trabajando
Análisis del Supuesto de Jubilación
Ana María Montes Sánchez, César Adrián Hernández Viveros, and Azael Mejía Nute
Este estudio propone una tabla mexicana de jubilación basada en experiencia de 2016–2022 y 1,089,013 registros. Mediante estimadores de Kaplan–Meier y técnicas de suavizamiento, se estiman probabilidades de jubilación por edad. La jubilación aumenta hasta los 60 años, disminuye hasta los 64 y vuelve a incrementarse a los 65. También se analizan diferencias por sexo, industria, región y existencia de planes de pensiones. Los resultados proporcionan un referente para mejorar los supuestos de jubilación y rotación en valuaciones actuariales.
Premio Nacional de Actuaría
Estimación de riesgo en activos de alta volatilidad: Implementación de redes recurrentes con funciones de verosimilitud asimétricas KLD para el mercado del litio
Fernando Trujillo Arevalo
Los modelos convencionales de riesgo subestiman la frecuencia y la severidad de las pérdidas extremas en activos de alta volatilidad; se propone corregir esto en el ETF de litio LIT con datos horarios. Se acopla una red LSTM a la distribución Kumaraswamy-Laplace, entrenada con una pérdida asimétrica ponderada (WANLL) que penaliza los errores en la cola izquierda. Sobre 1,712 ventanas fuera de muestra, el modelo penalizado es el único de siete que aprueba Kupiec y McNeil-Frey al 99 %, con semáforo verde de Basilea. Se concluye que la función objetivo, más que la distribución, determina la fiabilidad prudencial del VaR y del Expected Shortfall.
Del Diario Oficial al navegador: una plataformaactuarial abierta para el retiro en México
David Fernando Avila Díaz, y Gerardo Andre Butron Ramirez
Este proyecto convierte la normativa pensionaria mexicana en un bien público ejecutable.Consiste en una plataforma web abierta, publicada y en operación, que integra cuatro componentes:(i) la serie histórica «El SAR en 29 años» –una entrega documental autocontenida por cada año deoperación del Sistema de Ahorro para el Retiro, de 1997 a 2025-; (ii) el panel de datos abierto DM-SAR-DATA-001 que la sustenta –2,932 registros mensuales por AFORE con 18 variables, de diciembre de 1997a junio de 2025, publicado bajo licencia CC BY 4.0 con diccionario de variables-; (iii) diez calculadorasorganizadas en dos familias –seis de proyección sobre un motor actuarial común que implementa laLey 73, la Ley 97 y el régimen de transición, y cuatro de presupuesto sobre microdatos de la ENIGH2024-; y (iv) un recorrido personal guiado que traduce el sistema a la situación de cada persona y laconduce a la herramienta pertinente.
Modelos multiestado para productos sinexperiencia propia
Maurilio Patiño García
Este artículo propone un método para estimar matrices multiestado cuando un productocarece de experiencia propia. La metodología combina reparametrización proporcional, diagnóstico deidentificación y credibilidad de Bühlmann-Straub. El diagnóstico determina qué parámetros puedencalibrarse y cuáles deben regularizarse o someterse a escenarios. Una aplicación hipotecaria muestralos problemas derivados de señales agregadas prácticamente redundantes, mientras que otra apli-cación en invalidez muestra su extensión a otro modelo multiestado. En conjunto, se obtiene unametodología auditable para construir matrices de transición ante la ausencia de experiencia propia.
Quesadillas, con o sin queso: un acercamiento ala polarización en los modelos de dinámica deopiniones
Harel Mauricio Fuentes Arellano
En el mundo de hoy, en el que la transferencia de información es tan vasta e inmediata, hablarde polarización es hablar de un fenómeno presente todos los días y en todos los ámbitos. Mientras másafinidad existe entre las opiniones, más interactúan y tienden al consenso, un modelo que estudia estecomportamiento es elBounded Confidence Model, en el que la interacción está determinada por unnivel de confianza o tolerancia entre opiniones. Dependiendo del nivel de confianza en cuestión, dichomodelo producirá convergencia o segregación de las opiniones.
Modelo de tarificación para el producto de financieras en seguros del ramo de automóviles
Jesus Nicolas Mata
Se presenta una metodología para el cálculo de la prima de riesgo en seguros de automóvilesasociados a créditos automotrices, cuya vigencia depende del plazo del financiamiento. Con baseen la experiencia de seis años de una cartera de una financiera, se identifican las distribuciones defrecuencia (Poisson) y severidad (Gamma), se analiza el efecto de valores extremos, se incorporan lainflación y la tasa libre de riesgo mediante triángulos de desarrollo con Chain-Ladder, se estiman tasasde cancelación y se forman grupos homogéneos de riesgo mediante agrupamiento jerárquico.
Aplicación de Herramientas Actuariales en Business Intelligence y Mercados Financieros
Luis David Villegas Treviño
Este artículo documenta cómo la formación actuarial habilita al profesionista para diseñar eimplementar soluciones de modelación estadística y gestión de riesgo fuera del sector asegurador.Tras vincular una trayectoria en inteligencia empresarial con el plan de estudios, se presenta un casode estudio: CAAD, un sistema que detecta ciclos de arbitraje cambiario con Bellman-Ford y los validacon un criterio conjuntivo que integra credibilidad de Bühlmann-Straub, contracción de Ledoit-Wolfybootstrapcentrado bajo la hipótesis nula.
Invitados Trabajando
Planes complementarios de salud como vía deactivación del Régimen ContributivoSubsidiado dominicano
Deivi Alexander Moreno Betances
El Régimen Contributivo Subsidiado, previsto por la Ley 87-01 desde 2003, aún no existe en2026; se propone explicar su omisión y activar gradualmente su componente de salud sin reforma legal.Los métodos combinan análisis jurídico-normativo y actuarial, comparación regional y un marco desuficiencia de la cápita, con sensibilidad a la selección adversa. Los resultados muestran una estructurabipartita viable —aporte del afiliado y cápita estatal—, cuya suficiencia disminuye según edad y sexo,requiriendo mancomunación por núcleo.
Cueva de los Cuentos
La ilusión de la certeza
Benjamín de la Cueva Guerra
“El caos es un orden por descifrar”.
– José Saramago
“Hay cosas que sabemos que son ciertas, pero que no podemos demostrar”.
– Kurt Gödel